[sinisake]

Osim sto si pobrkao imena fajlova - grad2.php u ajax request, i grad2 div, ako hoces da vidis rezultate, problem je i ime same funkcije (ne znam zasto, neko uceniji ce bolje da objasni, ali javlja mi se da je problem bio u tome sto i funkcija i ime jednog elementa forme imaju isti naziv?).
No, ovo sad radi.

function izaberi(grad)
{
	

    if (window.XMLHttpRequest)/* code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari */
    {
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
    }
    else
    {/* code for IE6, IE5 */
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
xmlhttp.onreadystatechange=function()
    {
        if (xmlhttp.readyState==4)/* && xmlhttp.status==200) */
        {
            document.getElementById("grad2").innerHTML=xmlhttp.responseText;
        }
    }
xmlhttp.open("GET","grad2.php?grad="+grad,true);
xmlhttp.send();
}  

HTML:
<select name="grad" onchange="izaberi(this.value)">