[razno]

Nemam vremena za opsiran odgovor jer zurim na autobus ali par reci.

SQL ti je Structured Query Language, i on bi trebalo da je standardan za sve baze podataka. E sad u praksi se neke stvari razlikuju ali u principu sve ti je isto. Koju ces bazu podataka da koristis zavisi od toga sta radis. Ako recimo pises programe u C# najlakse ti je da koristis Access ili MS Sql.
Program koji ti treba je sql server kao na primer MySQl koji si pomenuo. Kod kucas kroz komandnu liniju same baze ili kroz neki od specijalizovanih alata za to kao npr. PhpMyAdmin, Navicat mysql manager... i kasnije u tvojoj aplikaciji.
Potrazi na google neke tutorijale (Ima jedan dobar pdf na hrvatskom gde je sve lepo objasnjeno).
Toliko od mene nemam vremena