preporučio bih ti da skineš xampp
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
instaliranjem ovog "paketa" ćeš imati instaliran (između ostalog) MySQL , a pošto na istom sajtu imaš i lepo uputstvo o instaliranju i korišćenju, neće ti mnogo trebati da dođeš i do pravljenja svoje baze i vežbanja SQL jezika.