Možeš ovako da uradiš, nije vezano za PHP.
Na svaki GET (ili POST) zahtev dodaš ID (svaki korisnik ima svoj ID koji slučajno generišeš kada se uloguje). I kada to dođe na server, pogledaš taj ID i dovučeš podatke za sesiju iz baze.
Znači, npr. svaki link bi izgledao ovako nekako:
<a href="blablabla&SessionID=12331">
I to je to. Naravno taj isti ID stavljaš i u POST zahteve, itd. E da, ostaje ti i da se pobrineš o sigurnosti, da ne može svako da samo ukuca neki ID tek tako..